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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
류종현 (홍익대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회지 대한산업공학회지 제41권 제3호
발행연도
2015.6
수록면
259 - 266 (8page)

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Among many energy resources, natural gas has recently received a remarkable amount of attention, particularly from the electrical generation industry. This is in part due to increasing shale gas production, providing an environment-friendly fossil fuel, and high risk of nuclear power. Because South Korea, the world’s second largest LNG importing nation after Japan, has no international natural gas pipelines and relies on imports in the form of LNG, the natural gas has been traditionally procured by long term LNG contracts at relatively high price. Thus, there is a need of developing an Asian LNG trading hub, where LNG can be traded at more competitive spot prices. In a natural gas spot market, the amount of natural gas to be bought should be carefully determined considering a limited storage capacity and future pricing dynamics. In this work, the problem to find the optimal amount of natural gas in a spot market is formulated as a Markov decision process (MDP) in risk neutral environment and the optimal base stock policy which depends on a stage and price is established. Taking into account price and demand uncertainties, the basestock target levels are simply approximated from dynamic
programming. The simulation results show that the basestock policy can be one of effective ways for procurement of LNG in a spot market.
#LNG procurement policy #Markov decision processes #Finite-horizon Dynamic programming #Trinomial lattice model #Stochastic optimization

목차

1. 서론
2. 유한구간 마코프 의사 결정 모델(Finite-Horizon Makov Decision Process)
3. 분석
4. LNG 현물시장 모형
5. 결론
참고문헌

참고문헌 (12)

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[학술지(정기간행물)] - Avery, W. / 1992 / Optimization of purchase, storage and transmission contracts for natural gas utilities / Operations Research : 446 ~ 462 google schola [단행본] - Dixit, A. K / 1994 / Investment under uncertainty / Princeton Univ. Pr google schola [학술지(정기간행물)] - Guldmann, J. / 1983 / Supply, storage and service reliability decisions by gas distribution utilities : a chance-constraint approach / Management Science 29 (8) : 884 ~ 906 google schola [학술지(정기간행물)] - Han, W. / 2012 / Global view of the international LNG market : potential LNG hub of Northeast Asia / Gas Industry 11 (4) : 7 ~ 29 google schola [단행본] - Heyman, D. P / 2004 / Stochastic models in operations research : Volume II, Stochastic Optimization, 2 / Dover Publications google schola

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