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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2017.11
- 수록면
- 97 - 110 (14page)
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For the forecast of fluctuation in housing market, whose importance is growing, the present study compared GARCH model, which is generally used for the forecast of fluctuation, and RS-GARCH model, which considers business regime switching. In the result of analysis, when the profit rate of housing market was analyzed using GARCH model, the GARCH effect was found to be significant. However, it was confirmed that the analysis had the problem of overmeasuring fluctuation. On the contrary, when it was analyzed using RS-GARCH model, the existence of regimes was found to be significant and two regimes were analyzed to have different characteristics. Therefore, it was confirmed that there was the effect of regime-switching in domestic housing market and that more accurate analysis results could be deduced if the regimes are considered when analyzing housing market. When the variables that affect house profit rate were analyzed, the effect of variables was found to be different by regime. Loan rate was found to have positive effect in regime 1 (expansion) and negative effect in regime 2 (contraction).
목차
Abstract
1. 서론
2. 선행연구 고찰
3. 분석방법
4. 실증분석
5. 결론
참고문헌
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