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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이진 (이화여자대학교)
저널정보
서강대학교 지암남덕우경제연구원(구 서강대학교 경제연구소) 시장경제연구 시장경제연구 제49권 제2호
발행연도
2020.1
수록면
27 - 54 (28page)

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본 연구에서는 국내 주가 변동성을 단기적인 변동성과 장기적인 변동성으로 구분하여 저빈도 거시경제 변수가 총 변동성에 미치는 영향을 분석한다. 최근 변동성문헌에서 활발하게 사용되는 혼합빈도 GARCH 모형의 이론적 장점을 살펴보고 이를이용하여 2007년 이후 KOSPI 200 주가 지수 선물을 대상으로 실증 분석한다. 추정 결과, 특히 한국과 미국의 경기 선행지수는 주가 변동성에 유의한 음의 영향을주는 것으로 나타났는데 이는 미래 경기에 대한 긍정적인 예측이 주가 변동성으로표현되는 시장 위험을 감소시키는 역할을 함을 확인할 수 있다. 국내 인플레이션도주가 변동성을 어느 정도 증가시키는 것으로 추정되었다.
#주가 변동성 #혼합빈도 GARCH 모형 #저빈도 #고빈도 #경기 선행지수

목차

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참고문헌 (31)

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김영일 / 2013 / 한국 주식시장의 지속적 변동성과 거시경제적 관련성 분석 / KDI Journal of Economic Policy 35(4):63~94 dbpia 변영태 / 2008 / 거시경제변수의 주식시장에 대한 변동성전이효과에관한 실증연구 / 재무관리논총 14(1):97~117 google schola 서대교 / 2015 / 국내 주가지수 선물 및 현물 시장 간 상호연관성 분석 / 산업경제연구 28(4):1391~1411 dbpia 박종해 / 2008 / KOSPI200 지수선물시장에서의 변동성 전이효과에 관한 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 10(6):3361~3372 dbpia 이승희 / 2016 / 경제/금융 변수를 이용한 한국 주식시장의 변동성분석 및 예측 / 경제학연구 64(2):67~95 Crossref

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