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본 연구는 생산자물가(PPI)와 소비자물가(CPI)에 대한 이론적인 장기관계식을 도출하고, 기술수준 또는 생산재 공급충격이 임의보행을 따를 경우 두 변수 간에는 장기적인 안정관계가 존재하지 않는다는 것을 보였다. 또한 85년 이후 자료를 이용한 Engle&Granger, Johasen 공적분검정 및 공통확률추세모형을 이용하여 둘 간에 장기관계가 존재하지 않음을 통계적 검정을 통하여 확인하였다. 이는 우리나라의 경우, 항구적인 효과를 갖는 기술충격이 빈번하고 소규모개방경제로서 국제유가 변동과 같은 생산재 공급충격에 대한 영향을 크게 받을 뿐만 아니라, PPI와 CPI의 구성 및 작성방법 등의 차이 그리고 현실에서의 기업 가격결정체계의 복잡성 등으로 인해 생산과정의 연결고리를 통한 물가파급효과가 상당부분 약화되었기 때문으로 보인다. 그러나 PPI와 CPI 간에 장기관계가 통계적으로 유의하지 않게 나타난 것은 경제에 기술충격 및 생산재 공급충격과 같은 다양한 충격들이 존재하며 이 충격들의 두 물가지수에 대한 영향이 상이하기 때문으로 상품가격 및 PPI는 여전히 CPI를 결정하는 중요한 요인 중 하나이다. 따라서, 중앙은행은 물가안정을 달성하기 위하여 위의 변수를 여전히 중요한 정보변수로서 활용할 필요가 있을 것이다.
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