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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박흥선 (한국외국어대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제34권 제5호
발행연도
2021.10
수록면
697 - 710 (14page)

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상대오차를 이용한 예측법은 상대오차(혹은 퍼센트오차가 중요시되는 분야, 특히 계량경제학이나 소프트웨어 엔지니어링, 또는 정부기관 공식통계 부분에서 기존 예측방법 외에 선호되는 예측방법이다. 그동안 상대오차를 이용한 예측법은 선형 혹은 비선형 회귀분석 뿐 아니라, 커널회귀를 이용한 비모수 회귀모형, 그리고 정상시계열분석에 이르기까지 그 범위가 확장되어 왔다. 그러나, 지금까지의 분석은 고정효과 (fixed effect)만을 고려한 것이어서 임의효과(random effect)에 관한 상대오차 예측법에 대한 확장이 필요하였다. 본 논문의 목적은 상대오차예측법을 일반화선형혼합모형(GLMM)에 속한 감마회귀(gamma regression), 로그 정규회귀(lognormal regression), 그리고 역가우스회귀(inverse gaussian regression)의 패널자료(panel data)에 적용시키는데 있다. 이를 위해 실제 자동차 보험회사의 손해액 자료를 사용하였고, 최량예측량과 최량상대오차예측량을 각각 적용-비교해 보았다.
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목차

Abstract
1. 서론
2. 사고 손해액 예측을 위한 상대오차예측량
3. 자동차보험 손해액 패널자료
4. 결론
References
요약

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