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I. 서론
II. 통화선물헤지에 관한 기존연구
III. 실증분석
IV. 결론 및 한계점
참고문헌
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KOSPI200 주가지수선물과 옵션의 헤지효과
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국제 장외 주가지수선물시장의 헤지성과 비교분석에 관한 연구 : 나스닥100지수와 스타지수선물
金融工學硏究
2010 .01
KOSPI200지수선물시장의 스타지수현물에 대한 교차헤지(cross hedge)성과 분석
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2011 .08
마이너 커런시에 적합한 헤징기법 : 복합통화선물헤지
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2004 .01
상품선물시장의 헤지성과에 관한 실증적 연구 - 설탕선물(Sugar Futures)을 중심으로 -
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2009 .01
통화안정증권 금리현물시장의 위험관리에 관한 실증적 연구
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2006 .01
국제선물시장을 이용한 국민연금 리스크 헤지방안 : 주식투자를 대상으로
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2009 .01
물량위험을 동반한 가격위험 헤지에 대한 연구
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2015 .01
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산업경제연구
2007 .06
코스닥시장의 가격변동 위험관리
선물연구
2003 .01
개인 주식투자자자의 주가지수선물을 이용한 위험관리에 관한 연구
Financial Planning Review
2010 .02
VEC 헤지모형을 이용한 개별주식시장의 위험관리
대한경영학회지
2011 .06
KOSPI200선물계약을 이용한 헤지효과에 대한 실증적 연구
경영경제연구
2008 .12
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