The Determinants and their Time-Varying Spillovers on Liquefied Natural Gas Import Prices in China Based on TVP-FAVAR Model

Ying Huang; Yusheng Jiao

doi:10.3745/JIPS.01.0098

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자료유형: 학술저널

저자정보: Ying Huang (Wuchang Shouyi University) Yusheng Jiao (Wuchang Shouyi University)

저널정보: 한국정보처리학회 JIPS(Journal of Information Processing Systems) Journal of Information Processing Systems Vol.20 No.1

발행연도: 2024.2

수록면: 93 - 104 (12page)

DOI: 10.3745/JIPS.01.0098

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China is playing more predominant role in the liquefied natural gas (LNG) market worldwide and LNG importprice is subject to various factors both at home and abroad. Nevertheless, previous studies rarely heed a multipleof factors. A time-varying parameter factor augmented vector auto-regression (TVP-FAVAR) model is adoptedto discover the determinants of China’s LNG import price and their dynamic impacts from January 2012 toDecember 2021. According to the findings, market fundamentals have a greater impact on the import price ofnatural gas in China than overall economic demand, financial considerations, and world oil prices. The primarydeterminants include domestic gas consumption, consumer confidence and other demand-side information. Then, there are diverse and time-varying spillover effects of the four common determinants on the volatility ofChina's LNG import price at different intervals and time nodes. The price volatility is more sensitive and longlastingto domestic natural gas pricing reform than other negative shocks such as the Sino-US trade war and theCOVID-19 pandemic. The results in this study further proves the importance of domestic natural gas marketliberalization. China ought to do more to support the further marketization of natural gas prices while workingharder to guarantee natural gas supplies.

#Aggregate Demand #Crude Oil Market #Financial Speculation #Liquefied Natural Gas Import Prices #Market Fundamentals #TVP-FAVAR Model

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